Huutokauppa teoria on analyysin mekanismien huutokaupan työkaluilla taloustieteen ja peliteoria . Näin ollen tarkastellaan strategioita eri taloudellisten toimijoiden (myyjä, tarjoajien, suunnittelija huutokaupan itse) päin eri tyyppiset huutokaupat sekä allokatiivista ominaisuuksia näistä huutokaupoista.
William Vickrey esitteli huutokauppojen kuvauksen peliteorian suhteen vuonna 1961 voidakseen virallistaa huutokauppamekanismit ja ottaa huomioon agenttien strategisen käyttäytymisen sekä yksittäisten huutokauppamekanismien mallintamisstrategioiden välisen vuorovaikutuksen .
Huutokauppamekanismien teoreettinen analyysi on paitsi mahdollistanut pelien strategisten tasapainojen tunnistamisen, myös johtanut hienostuneiden huutokauppamenettelyjen toteuttamiseen, joilla varmistetaan allokointitehokkuus (esimerkkinä mallien huutokauppamekanismeista, joita käytetään tuotteiden huutokauppaan radiotaajuudet).
Vaikka mekanismit ovat olleet käytössä pitkään, huutokauppojen ensimmäinen käsitteellistäminen on viime aikoina. Vasta vuonna 1955 amerikkalainen Lawrence Friedman (1956) kehitti ensimmäisen operatiivisen tutkielman huutokauppamekanismeista.
Huomaa, että tämä työ tehtiin Meksikonlahden öljynporausoikeuksien myynnin yhteydessä yksityisille yrityksille. Myynnin aikaan kyseessä oli huutokauppa "ensimmäiseen hintaan suljetuissa kirjekuorissa": tarjouksia ei julkisteta, ja erä (t) voitetaan korkeimmasta tarjouksesta.
Työssään Friedman pyrkii maksimoimaan ”voiton odotuksen ”. Toisin sanoen sillä pyritään maksimoimaan ero tarjoajan yksityisen arvioinnin ja hinnan välillä , jonka sama tarjoaja on valmis maksamaan .
Tästä erosta Friedman kehittää tämän käsityksen "voiton toivosta " ; edustaa sitten todennäköisyyttä, että tarjoaja voittaa huutokaupan hinnalla b. Tämä todennäköisyys, vaikkakin a priori tuntematon, voidaan tosiasiallisesti arvioida aikaisempien huutokauppojen tilastollisilla analyyseillä, joissa on mahdollista analysoida tapoja, joilla kilpailijat tekevät tarjouksia.
Lähentäminen toiminnon jälkeen on mahdollista määrittää arvon siten, että on suurin.
Friedmanin teoriaa käytettiin laajalti, mukautettuna, mutta sillä on kuitenkin tärkeä rajoitus. Itse asiassa siinä oletetaan, että kilpailijat eivät laadi strategiaa ja että heidän tulevaisuuden käyttäytymisensä, tulevat tapansa tehdä tarjouksia voidaan vähentää aikaisemmista toimistaan.
Kuten aiemmin on päätelty, Friedmanin uraauurtava teoria löytää rajansa siltä osin kuin eri toimijoiden strategioita ei oteta huomioon. On kuitenkin selvää, että huutokaupan lopputulos riippuu eri yksilöiden käyttäytymisestä ja vaikutuspeleistä, joita toiminnassa esiintyy. Kuinka ennakoida, ennakoida, estää ja analysoida näitä strategisia käyttäytymismalleja, jotka ensi silmäyksellä eivät näytä olevan kovin intuitiivisia? Peliteoria yrittää vastata näihin moniin kysymyksiin: jälkimmäinen "mahdollistaa muodollistaa huutokauppamekanismin ja jopa saada kiinni intuitiosta" (Jacques Robert).
William Vickrey esitteli peliteorian ensimmäisen kerran huutokauppamekanismeissa vuonna 1961. Hänen lähestymistavansa on selvästi parempi kuin Friedmanin ehdottama. Kun tarjoaja päättää omistusosuudestaan, hän kyseenalaistaa kilpailijoidensa käyttäytymisen ja jokainen tarjoaja tekee saman. Tasapaino määrittää sitten vedonlyöntistrategioiden vastakkainasettelun tuloksen, joka muodostaa jokaiselle tarjoajalle parhaan strategian, kun otetaan huomioon heidän odotuksensa panostamistavasta ja kilpailijoidensa yksityisistä arvioista. Tunnustamme tässä käsitteen "Bayesin Nash-tasapaino" (katso artikkeli ratkaisukonseptista ), tasapaino, jonka avulla "voidaan antaa arvelu siitä, miten järkevien rikastajien tulisi lyödä vetoa huutokaupan aikana" (Jean-Jacques Laffont).
Menetelmä kannustaa ihmisiä ilmoittamaan "todellinen" hintaTässä yhteydessä William Vickrey analysoi toisen hinnan huutokaupan, joka tunnetaan nimellä “Vickrey Auction”, ominaisuuksia (toisin sanoen huutokauppa, jossa korkeimman tarjouksen saaja ”voittaja” maksaa toiseksi parhaan hinnan vastaavan hinnan. tarjous). Hänen työnsä tulos on kuuluisa, ja monet hänen seuraajansa ovat ottaneet ja keskustelleet siitä. Mukaan William Vickrey : Ei ole väliä mitä muut "pelaajat" tehdä, tarjoaja on aina kiinnostunut tekemään tarjouksen määrä, joka vastaa hänen todellista arvostukseen kohteen. Hintatarjousta alhaisemman hinnan tarjoaminen vähentää tarjoajan mahdollisuuksia voittaa huutokauppa lisäämättä voittoa, jonka hän saavuttaisi voiton sattuessa (koska maksettu hinta on riippumaton ilmoitetusta hinnasta). Sitä vastoin hänen yksityistä arvostustaan korkeamman hinnan ilmoittaminen lisää voiton todennäköisyyttä, mutta tarjoaja altistuu maksamaan enemmän kuin hän on valmis tekemään (ja siten "ostamaan tappiolla"). Siten "totuuden kertominen" on ehdottomasti hallitseva strategia, toisin sanoen strategia, joka tarjoaa tarjoajalle enemmän voittoja kuin muut strategiat, riippumatta muiden "pelaajien" käyttäytymisestä.
Osuus peliteorian huutokauppaan mekanismeja synnytti yksi tärkeimmistä lauseet huutokaupassa teoria: tulot vastaavuus lause. William Vickreyn työn mukaisesti Myerson ja Riley-Samuelson osoittivat vuonna 1981, että edellä määritellyt neljä klassista huutokauppaa ovat myyjälle samanarvoisia ja usein optimaalisia sekä yhteisille että yksityisille arvoille. Toisin sanoen myyjällä ei ole kiinnostusta valita yhtä huutokauppamekanismia toisen sijaan. Tämä tulojen vastaavuus on uskottavaa vain tietyissä oletuksissa:
Näissä samoissa täydellisen tiedon olosuhteissa peliteoria osoittaa myös, että:
On kuitenkin selvää, että näitä "täydellisen tiedon" hypoteeseja voidaan harvoin soveltaa todellisuuteen; tämä tarkoittaa, että optimaalisen huutokauppamenettelyn valinta ei ole kaukana "väärästä ongelmasta"; esittely:
Osuus peliteorian ja huutokauppa mekanismeja on siis kiistatta ja mahdollistaa jossain määrin ennustaa, ennakoida ja määritellä tärkeimmät huutokaupassa: in tapauksessa myyjä, se on noin menettelyä maksimoida hänen odotettua tulo; "sosiaalihuoltoa" käsittelevän valtion tapauksessa menettely on yleensä se, joka johtaa omaisuuden osoittamiseen tarjoajalle, joka antaa sille suurimman arvon… Alla olevassa taulukossa on yhteenveto peliteoria, erilaisten huutokauppamekanismien edut ja haitat riippuen siitä, kun otetaan huomioon "täydellisen tiedon neljä hypoteesia" vai ei:
Hypoteesit | Mekanismit ja seuraukset | Käytännön esimerkkejä |
---|---|---|
Riskineutraali myyjä ja riskejä välttävät ostajat. |
|
Taidehuutokaupoissa potentiaalinen ostaja voi olla riskin välttävä. Itse asiassa hän saattaa haluta hankkia teoksen hinnalla millä hyvänsä ja millä hyvänsä, vaikka tämäkin ylittää huomattavasti hänen arvionsa: "murskaava vaikutus". |
Eri ostajien arviot vastaavat toisiaan. |
|
Tavallisten tuotteiden (auto, kello jne.) Huutokaupoissa ei ole harvinaista, että paljon tietoa liikkuu eri ostajien välillä. Tämä on tietysti riskialtista, koska nämä tiedot voidaan tulkita eri tavalla ja aiheuttaa siten "voittajan kirouksen". |
Ostajat eivät ole enää symmetrisiä uskomustensa suhteen. Niiden arviot eivät enää johdu samasta todennäköisyysjakaumasta. |
|
Esimerkki öljyn myönnytyksistä on melko kaunopuheinen: jokaisella öljy-yhtiöllä on omat tutkimuksensa, omat vakaumuksensa kentän öljymääristä ... |
Tavaroiden huutokauppa ei riipu vain tarjoushinnoista. |
|
UMTS-lisenssien, radiotaajuuksien huutokauppa Yhdysvalloissa ...
|
Lähde: "Spectrum pricing and valuation: the issue of a Auction" -sovelluksen mukauttaminen, Claire Ancelin, Ranskan talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriö.
Nykyään pääosastot, suurten teleyritysten strategiaosastot ja sääntelyviranomaiset käyttävät peliteoriaa simuloimaan strategista käyttäytymistä markkinoiden avaamisen tai toimijoiden sulautumisen yhteydessä. Pelit ovat siis virallinen strategisten valintojen väline näillä oligopolistisilla aloilla.
Ensimmäinen konkreettinen tapaus, jossa peliteoriaa käytettiin huutokauppamekanismin suunnittelun välineenä, oli vuonna 1993 Yhdysvalloissa, kun Yhdysvaltain kongressi päätti huutokaupata lisenssejä sähkömagneettisen spektrin käyttämiseksi tuotteissa. Tuhansia lisenssejä on siis myyty erilaisilla maantieteellisillä peittoalueilla ja taajuusalueilla, mutta ei perinteisellä tavalla.
Tähän asti oikeudet jaettiin arvalla. Tällä kertaa näiden lisenssien huutokauppa edellytti, että FCC ( Federal Communications Commission ) otti käyttöön mekanismin näiden lisenssien jakamiseksi eniten kiinnostuneille tarjoajille. Useiden teoreetikoiden, kuten Paul Milgromin ja Robert Wilsonin Stanfordin yliopistosta , sekä Preston McAfeen Texas A&M -yliopistosta ja John McMillanin Kalifornian yliopistosta San Diegossa , suosituksesta FCC valitsi uuden konseptin: myynti alhaalta ylöspäin ja samanaikainen huutokauppa, jossa kaikkien lisenssien huutokaupat olisivat avoimia niin kauan kuin yhden näistä lisensseistä oli vielä voimassa tarjous. Journal of Economics Perspectives -lehdessä ”Analysing the Airwaves” McAfee ja McMillan havaitsivat, että ”suurin uhka tehokkaalle myynnille tässä lisenssissä on lisenssien täydentävyys. Tarjoajan kannalta kunkin yksittäisen lisenssin arvo riippui suurelta osin muiden lisenssien turvaamisesta, jotta useita voidaan yhdistää ja muodostaa yhtenäinen alue. Huutokaupan tulisi siten sallia luvan looginen yhdistäminen siten, että tarjoaja ei tee tarjousta lisenssistä, joka on osa kokonaisuutta, ja huomaa sitten, että hän oli hankkinut epäjohdonmukaisen yksikön, jolla on paljon vähemmän arvoa hänen silmilleen. Lupien niputtamista helpotti siten se, että tarjoukset ja tarjousten tarkkailu olivat samanaikaisia. Kaikista eduista huolimatta tämän tyyppinen huutokauppa aiheutti merkittävän kilpailevien tarjoajien välisen yhteistyön riskin. Tämän ongelman välttämiseksi tarjoajan henkilöllisyyden oli pysyttävä tuntemattomana, kunnes myynti oli saatettu päätökseen, mutta tarjoaja pystyi silti löytämään keinon ilmoittaa aikomuksestaan varmistaa suosikkilisenssinsa antaminen hintaan. Minimaalinen (katso artikkeli Les Echos: "Peliteoria toiminnassa: radioaaltojen huutokauppa"). Jotkut osallistujat käyttivät tarjoussummien kolmea viimeistä merkittävää numeroa kommunikoimaan himoitujen alueiden maantieteelliset indikaattorit (suuntanumerot). Pelipohjainen lähestymistapa antaa mahdollisuuden simuloida erilaisia skenaarioita tunnistamalla kaikkien pelaajien yksilölliset motivaatiot huutokaupan kaikissa malleissa. Kolme päätapausta voidaan simuloida (katso Tribune-artikkeli: "Pelipohjainen lähestymistapa valaisee strategisia valintoja"):
Peliteorialla on ollut tärkeä rooli sekä mekanismin suunnittelussa, jota käytetään neuvostojen ja järjestäjien ymmärtämiseen pelisääntöjen vaikutuksesta toimijoiden käyttäytymiseen ja tarjoajien neuvontaan parhaiden strategioiden suhteen. Lopetamme McAfeen ja McMillanin sanoilla edellä mainitussa artikkelissa: "Teorian tehtävänä on heijastaa ihmisten käyttäytymistä eri olosuhteissa ja tunnistaa näiden olosuhteiden muuttamisesta johtuvat kompromissit. "