Makrotaloudellista mallia on analyyttinen työkalu on tarkoitettu kuvaamaan toimintaa talouden maan tai alueen. Nämä mallit on yleensä suunniteltu tutkimaan aggregaattimäärien dynamiikkaa, kuten tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaismäärä, kokonaistulot, tuotantoresurssien käyttöaste ja hintataso.
Makrotaloudelliset mallit voivat olla loogisia, matemaattisia ja / tai laskennallisia; erityyppiset makrotaloudelliset mallit palvelevat eri tarkoituksia ja niillä on erilaisia etuja ja haittoja. Niitä voidaan käyttää selventämään ja havainnollistamaan teoreettisia perusperiaatteita; niitä voidaan käyttää erilaisten makrotalouden teorioiden testaamiseen, vertaamiseen ja kvantifiointiin; niitä voidaan käyttää "mitä jos" -skenaarioiden tuottamiseen (yleensä ennustamaan raha- , finanssi- tai muun makrotalouspolitiikan muutosten vaikutuksia ); ja sitä voidaan käyttää talousennusteiden luomiseen . Siksi makrotaloudellisia malleja käytetään laajalti akateemisessa ympäristössä, opetuksessa ja tutkimuksessa, ja myös kansainväliset järjestöt, hallitukset ja suuret yritykset, samoin kuin taloudelliset konsultit ja tutkimusryhmät.
Makrotalouden oppikirjojen yksinkertaisia kuvauksia, joissa on pieni määrä yhtälöitä tai kaavioita, kutsutaan usein "malleiksi". Esimerkkejä ovat IS-LM-malli ja Mundellin-Fleming malli on keynesiläinen makrotalouden ja Solowin malli on teoria uusklassisen kasvun . Näillä malleilla on useita ominaisuuksia. Ne perustuvat muutamaan muutaman muuttujan yhtälöön, jotka voidaan selittää yksinkertaisilla kaavioilla. Suurin osa näistä malleista on staattisia , mutta jotkut ovat dynaamisia , jotka kuvaavat taloutta useina ajanjaksoina. Muuttujat, jotka näkyvät näissä malleissa edustavat usein makrotalouden aggregaatit (kuten BKT tai täydellistä työtä ) eikä yksittäisiä valinta muuttujia ja vaikka yhtälöt liittyvät näiden muuttujien kuvaamaan taloudellisia päätöksiä, ne eivät ole. Yleensä ole suoraan johdettavissa yksittäisistä malleista. Ne ovat riittävän yksinkertaisia, jotta niitä voidaan käyttää esimerkkinä teoreettisista pisteistä makrotaloudellisten ideoiden johdantoselvityksissä; Siksi kvantitatiivinen soveltaminen ennustamiseen, testaamiseen tai politiikan arviointiin ei yleensä ole mahdollista ilman, että mallin rakennetta olennaisesti lisätään.
1940- ja 1950-luvuilla, kun hallitukset alkoivat kerätä tietoja kansantuloista ja tuotekirjanpidosta, ekonomistit ryhtyivät rakentamaan kvantitatiivisia malleja kuvaamaan tiedoissa havaittua dynamiikkaa. Nämä mallit arvioivat erilaisten makrotaloudellisten muuttujien väliset suhteet käyttämällä aikasarjan analyysiä (lähinnä lineaarista). Kuten yksinkertaisemmissa teoreettisissa malleissa, nämä empiiriset mallit kuvasivat aggregaattimäärien välisiä suhteita, mutta monissa käsiteltiin paljon tarkempaa yksityiskohtaa (esimerkiksi tuotanto, työllisyys, investoinnit ja muut muuttujat) .Näin ollen nämä mallit ovat kasvaneet sisällyttämään satoja tai tuhansia yhtälöitä, jotka kuvaavat satojen tai tuhansien hintojen ja määrien muutosta ajan myötä, mikä tekee tietokoneista ratkaisevan tärkeitä niiden ratkaisulle. Vaikka kuhunkin yhtälöön sisällytettävien muuttujien valintaa ohjasi osittain talousteoria (esim. Aiemmat tulot kulutuksen tekijänä, kuten adaptiivisten odotusten teoria ehdottaa), muuttujien osallisuus määritettiin ensisijaisesti empiirisesti.
Ekonomisti hollantilainen Jan Tinbergen kehittänyt ensimmäisen kattavan kansallisen mallin, jossa hän rakennettu Alankomaiden 1936.Il sitten soveltanut samaa mallinnuksen rakenne säästää Yhdysvaltoihin ja Iso-Britannia . Lawrence Klein aloitti maailman ensimmäisen makrotaloudellisen mallin, Wharton Econometric Forecasting Associates LINK -projektin. Malli mainittiin vuonna 1980, kun Klein, kuten Tinbergen ennen häntä, voitti Nobelin palkinnon. Tämän tyyppiset laajamittaiset empiiriset mallit, mukaan lukien Wharton-malli, ovat edelleen käytössä, erityisesti ennustamistarkoituksiin.
Lucasin kritiikki empiiristen ennustemallien suhteenEkonometrisiä tutkimuksia ensimmäisessä osassa 20 : nnen vuosisadan ovat osoittaneet korrelaation negatiivinen välillä inflaation ja työttömyyden tunnetaan Phillipsin käyrä . Empiirisillä makrotaloudellisilla ennustemalleilla, jotka perustuvat suunnilleen samoihin tietoihin, on samanlaiset vaikutukset: ne viittaavat siihen, että työttömyyttä voitaisiin vähentää pysyvästi lisäämällä pysyvästi inflaatiota.Mutta vuonna 1968 Milton Friedman ja Edmund Phelps väittivät, että tämä ilmeinen kompromissi oli harhakuva. He väittivät, että inflaation ja työttömyyden historiallinen suhde johtui siitä, että aiemmat inflaatiotapahtumat olivat suurelta osin odottamattomia. He väittivät, että jos rahaviranomaiset nostavat inflaatiota pysyvästi, työntekijät ja yritykset ymmärtäisivät tämän niin paljon, että talous palaisi aiempaan korkeampaan työttömyyteen, mutta nyt myös inflaatioon. 1970-luvun stagflaatio näytti tukevan heidän ennustustaan.
Vuonna 1976 Robert Lucas, Jr., julkaisi vaikuttavan artikkelin, joka väitti, että Phillips-käyrän epäonnistuminen 1970-luvulla oli vain yksi esimerkki empiiristen ennustemallien yleisestä ongelmasta. Hän huomautti, että nämä mallit on johdettu havaituista suhteista eri makrotaloudellisten määrien välillä ajan myötä ja että nämä suhteet vaihtelevat riippuen käytössä olevasta makrotalouspolitiikasta. Phillips-käyrän taustaa vasten. tämä tarkoittaa, että inflaation ja työttömyyden suhde taloudessa, jossa inflaatio on yleensä ollut alhaista aiemmin, olisi erilainen kuin suhde, joka havaitaan taloudessa, jossa inflaatio on ollut korkea. Lisäksi se tarkoittaa, että uuden poliittisen järjestelmän vaikutuksia ei voida ennustaa käyttämällä empiiristä ennustusmallia, joka perustuu aikaisempien ajanjaksojen tietoihin, kun tätä poliittista hallintoa ei ollut olemassa. Lucas väitti, että taloustieteilijät eivät edelleenkään pysty ennustamaan uusien politiikkojen vaikutuksia, elleivät he rakenna talouden perustekijöihin (kuten mieltymyksiin , tekniikkaan ja budjettirajoitteisiin) perustuvia malleja , joihin politiikan muutokset eivät saisi vaikuttaa.
Osittain vastauksena Lucasin kritiikkiin 1980- ja 1990-luvun taloustieteilijät alkoivat rakentaa järkiperäisiin valintoihin perustuvia makrotaloudellisia malleja, joita kutsutaan stokastisen yleisen tasapainon (DSGE) dynaamisiksi malleiksi . Nämä mallit aloittaa määrittelemällä joukko aineiden aktiivisia taloudessa, kuten kotitaloudet , yritykset ja hallitukset yhdessä tai useammassa maassa, sekä mieltymysten, teknologian ja budjettirajoite jokaisen. Jokaisen edustajan on tarkoitus tehdä optimaalinen valinta ottaen huomioon muiden edustajien hinnat ja strategiat sekä kuluvalla kaudella että tulevaisuudessa. Yhteenvetona erityyppisten edustajien päätöksistä on mahdollista löytää hinnat, jotka vastaavat kysyntää ja kysyntää kaikilla markkinoilla. Nämä mallit edustavat siis eräänlaista tasapainon itsekestävyyttä : edustajat valitsevat hintojen perusteella optimaalisella tavalla, kun taas hintojen on oltava yhdenmukaisia edustajien tarjousten ja vaatimusten kanssa.
DSGE-malleissa oletetaan usein, että kaikki tietyn tyyppiset edustajat ovat samat (eli 'edustava kotitalous' ja 'edustava yritys') ja voivat suorittaa täydelliset laskelmat, jotka ennustavat oikein tulevaisuuden keskimäärin (ts. Kutsutaan rationaalisiksi odotuksiksi ). Nämä ovat kuitenkin vain yksinkertaistavia oletuksia, eivätkä ne ole välttämättömiä DSGE-menetelmän kannalta; Monien DSGE-tutkimusten tavoitteena on suurempi realismi ottamalla huomioon heterogeeniset, likinäköiset aineet tai erityyppiset adaptiiviset ennakoinnit. Muita realistisia oletuksia tehdään, kuten rahan pitämisen suosiminen tai riskin välttäminen, joka vaihtelee ajan myötä. Empiirisiin ennustemalleihin verrattuna DSGE-malleissa on yleensä vähemmän muuttujia ja yhtälöitä, pääasiassa siksi, että DSGE-malleja on vaikea ratkaista edes tietokoneiden avulla. Yksinkertaisia teoreettisia DSGE-malleja, joissa on vain muutama muuttuja, käytettiin analysoimaan suhdannekierrot määrittäviä voimia ; tämä empiirinen työ on synnyttänyt kaksi pääkilpailukehystä, joita kutsutaan todelliseksi suhdannemalliksi ja uudeksi Keynesian DSGE -malliksi. Kehittyneempiä DSGE-malleja käytetään ennustamaan politiikan muutosten vaikutuksia ja arvioimaan niiden vaikutusta hyvinvointiin. Taloudellinen ennuste perustuu kuitenkin edelleen vahvasti perinteisempiin empiirisiin malleihin, joiden katsotaan edelleen yleisesti ennustavan tarkemmin taloudellisten häiriöiden vaikutuksia ajan myötä. Monet keskuspankit käyttävät DSGE-malleja analysoidakseen taloutta, menneitä ilmiöitä mutta myös arvioidakseen tulevaisuutta rakenteellisesti, mitä tilastolliset ja empiiriset mallit eivät salli.
DSGE vs. CGE-mallitLähes toisiinsa liittyvä metodologia, joka edeltää DSGE-mallinnusta, on Computable General Equilibrium (CGE) -mallinnus . EGC-mallit keskittyvät kuitenkin ensisijaisesti pitkäaikaisiin suhteisiin, mikä tekee niistä paremmin soveltuvia tutkimaan pysyvien politiikkojen, kuten verojärjestelmän tai talouden avaamisen kansainväliselle kaupalle, pitkän aikavälin vaikutuksia. Pikemminkin DSGE-mallit keskittyvät talouden dynamiikkaan ajan myötä (usein neljännesvuosittain), mikä tekee niistä sopivia suhdanteiden sekä raha- ja finanssipolitiikan suhdannevaihtelujen tutkimiseen.
Toinen DSGE-mallien kanssa kehittynyt mallintamismenetelmä on ACE (Agent-based computational Economics), joka on erilainen Agent-pohjainen mallinnus. Kuten DSGE-metodologia, ACE pyrkii hajottamaan aggregaattimakronaattiset suhteet yksittäisten tekijöiden mikrotaloudellisiin päätöksiin. ACE-mallit alkavat myös määrittelemällä talouden muodostavien tekijöiden joukon ja määrittämällä vuorovaikutustyypit, joita yksittäisillä edustajilla voi olla keskenään tai markkinoiden kanssa kokonaisuudessaan. Näiden agenttien mieltymysten määrittelemisen sijaan ACE-mallit siirtyvät usein suoraan niiden käytäntöjen määrittelemiseen. Tai joskus määritetään mieltymykset yhdessä alkuperäisen strategian ja oppimissäännön kanssa, että strategiaa mukautetaan sen aiemman menestyksen perusteella. Näiden strategioiden perusteella voidaan simuloida suuren määrän yksittäisten tekijöiden (jotka voivat olla hyvin heterogeenisiä) vuorovaikutusta tietokoneella, ja sitten voidaan tutkia näiden yksittäisten toimien aiheuttamia aggregaatteja, makrotaloudellisia suhteita.
DSGE- ja ACE-mallien vahvuudet ja heikkoudetDSGE- ja ACE-malleilla on erilaiset edut ja haitat niiden erilaisen taustarakenteen vuoksi. DSGE-mallit saattavat liioitella yksilöllistä rationaalisuutta ja ennakointia ja aliarvioida heterogeenisyyden merkityksen, koska järkevät odotukset , edustavien edustajien tapaus, ovat edelleen yksinkertaisin DSGE-mallityyppi ja siksi yleisimmin ratkaistavissa. Samoin, toisin kuin ACE-malleissa, voi olla vaikea tutkia paikallisia vuorovaikutuksia yksittäisten tekijöiden välillä DSGE-malleissa, joissa keskitytään sen sijaan siihen, miten agentit ovat vuorovaikutuksessa aggregaattihintojen kautta. Toisaalta ACE-mallit voivat liioitella virheitä yksittäisissä päätöksenteossa, koska ACE-malleissa oletetut strategiat voivat olla hyvin kaukana optimaalisista valinnoista, ellei mallintaja ole varovainen. Aiheeseen liittyvä asia on, että ACE-mallit, jotka alkavat pikemminkin strategioista kuin mieltymyksistä, voivat pysyä haavoittuvina Lucasin kritiikille : muuttuneen poliittisen järjestelmän pitäisi yleensä johtaa muutettuihin strategioihin.